Gazafa.com

Hero

6 Langkah Persiapan Menjadi Quantitative Trader

Syariahsaham.com, CIANJUR -- oleh: Evan Kamaratul Insani

Quantitative Analysis (QA) kadang disebut juga sebagai Modern Technical Analysis (TA), karena memang turunan dari TA.

Kalau TA pendekatannya analisis per chart; jadi belajar beberapa indikator, lalu melihat saham satu per satu dan dianalisis berdasarkan indikator tersebut. Jadi tetap butuh effort untuk melihat chart satu per satu, dan ada unsur analisa/prediksi disana, dan cenderung subjektif. 

"Quantitative traders take a trading technique and create a model of it using mathematics, and then they develop a computer program that applies the model to historical market data. The model is then backtested and optimized. If favorable results are achieved, the system is then implemented in real-time markets with real capital." Itu kata investopedia. 

QA menghilangkan unsur subjektivitas itu. Caranya dengan memanfaatkan data. Jadi yang diolah adalah data record suatu saham yang berada pada kondisi tertentu, dipelajari kecenderungannya. 

Dari sana bisa dibuat suatu sistem yang saklek dan diketahui semua properties statistic-nya; winning ratio, reward to risk ratio, max drawdown, sharpe index, dan sebagainya. Jadi kalo ngeliat saham ya murni ngeliat itu masuk rules-nya apa nggak, kalo nggak ya nggak perlu dilihat/dianalisis, meski kata suatu indikator (yang tidak masuk sistem) itu bagus. 

Tentu ada yang namanya outlier; kejadian di luar kebiasaan. Cuma itu kejadian berapa kali sih, sangat minim untuk mempengaruhi performa equity

Kalau mau mempersiapkan diri untuk menjadi QA trader, kurang lebih step- nya sebagai berikut:
  1. Tentukan style trading yang cocok dengan karakter 
  2. Cari tahu indikator-indikator yang mendukung style trading tersebut, pelajari sampai paham 
  3. Mulai coba-coba tentukan kondisi saham yang mau dibeli; misalnya posisi MA-nya gimana, nilai indikatornya berapa dan sebagainya. Cobakan juga di mana entry nya, SL(stop loss) dan TS (trailing stop) nya.
  4. Lalu cobakan ke saham-saham yang masuk kriteria, lakukan backtest dengan kondisi yang sudah ditentukan, pernah entry dan exit di mana saja. Ini dicatat di Excel, lakukan untuk hingga beberapa bulan kebelakang (sebaiknya hingga tahunan). 
  5. Dari langkah 4 biasanya langsung kelihatan, ampuh nggak rules yang kita tentukan pada langkah 3. Jikalau ternyata kelihatan sering loss, nilai loss-nya lebih besar daripada profit, atau sering kena spike, berarti rules nya ada yang mesti direvisi, cari tahu lagi kondisi terbaiknya. Demikian seterusnya berulang. 
  6. Jangan harap bisa mendapatkan semua saham yang naik. Cukup pastikan bahwa sistem yang dibuat bisa menjadikan equity bertumbuh, nggak masalah nggak dapat saham-saham lainnya, fokus saja

Ribet dan bikin capek ya? Iya. Tapi buat saya mending capek begini ketimbang tiap malam saya harus menganalisis tiap chart, kebingungan kapan mesti buy/sell, terbawa emosi dan sebagainya. 

Kalau langkah di atas lamanya itu di proses design-nya, selebihnya tinggal disiplin dan konsisten saja, keyakinan psikologi dan patuh MM (money management) utama. 

Yang lama buat saya itu step 4 dan 5 (sebelum punya Amibroker). Karena rutinitasnya membosankan. Kalau step 1,2,3 jika sudah pernah banyak baca buku luar; mereka biasanya sudah ngasih bocoran ini style trading apa, indikator yang dipakai apa, sahamnya yang seperti apa. Bisa dicoba-coba saja dari situ. 

Buku yang saya baca di awal adalah Turtle Trader (Richard Dennis and William Eckhardt) dan bukunya Darvas. Dari 2 buku itu plus bimbingan dari suhu saya, saya belajar untuk bikin sistem sendiri yang sama dengan buku tersebut yakni trendfollower. 

Saya ambil QA karena pas awal masuk saham belajar membaca analisa FA(fundamental analysis) dan TA beberapa figur itu berbeda-beda. Sedangkan saya tipikal yang malah sering kebingungan jikalau terlalu banyak opini. 

Maka ketika tahu  QA, saya pikir ini menutupi kelemahan saya yang cenderung emosional dalam bertransaksi jikalau tanpa aturan yang g jelas. Feeling saya nggak kuat, jadi saya rely on data dan statistik.  

Moneyball (http://m.imdb.com/title/tt1210166/) adalah salah satu film yang juga jadi inspirasi saya untuk mengolah data. Bedanya di film tersebut yang jadi objek adalah Major League Baseball USA. 

Sharing saya sekedar utk mngenalkan bahwa QA itu ada selain FA dan TA; mungkin bisa jadi alternatif bagi rekan-rekan yang punya kelemahan seperti saya. [eki]

Untuk berlangganan, silakan masukkan email: